主动量化基金年内最牛大赚47.68%,业绩现分化

10月12日,资本邦了解到,年内主动量化基金因投资模型的差异,业绩出现分化。

数据显示,截至10月11日,6只主动量化基金表现尤其出色,年内收益超过30%,最优收益为47.68%。同期,13只基金亏损超过10%,表现最差的亏损26.97%。最优和最差基金收益差达到75个百分点。

对于量化策略如此之大的收益差距,创金合信基金首席量化投资官董梁认为,主动量化产品差异明显,与背后的管理团队关系密切。“量化团队的投研实力差异很大,如果所采用的策略不能适应市场风格,就会造成产品收益的巨大差距。”

近年来,量化基金发展迅速,全市场337只主动量化基金合计规模约737亿元,相比5年前增长了1.4倍。对于未来,部分业内人士表示,未来其或将迎来更大的发展。首先,量化基金有扎实的理论基础。基金由量化模型驱动投资决策,而模型是建立在严谨的统计分析基础之上,其结果也经受过严格的回溯测试,可靠性较高。其次,也正是因为量化投资以模型驱动交易,可以排除主观投资很难避免的情绪影响,比如追涨杀跌。目前量化基金在公募基金中的规模占比仍然较小。

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